PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSEC с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с MPW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или MPW.

Корреляция

Корреляция между PSEC и MPW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSEC и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.17%
126.60%
PSEC
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.81

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.94

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

PSEC:

0.85

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.54

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.67

MPW:

1.22

Индекс Язвы

PSEC:

13.97%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.85%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

PSEC:

-40.08%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.64B

MPW:

$3.29B

EPS

PSEC:

-$0.21

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

PSEC:

1.59

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

PSEC:

2.07

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

PSEC:

0.48

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$372.02M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$313.39M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$114.40M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции PSEC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 3.43% против -2.36% соответственно.

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.42%

10 лет

3.43%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

21.26%

1 год

29.89%

5 лет

-13.14%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSEC: -0.81
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSEC: -0.94
MPW: 1.15
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSEC: 0.85
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSEC: -0.54
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSEC: -1.67
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.46
PSEC
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и MPW

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности MPW в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation		15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и MPW

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-69.51%
PSEC
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и MPW

Prospect Capital Corporation (PSEC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеют волатильность 14.91% и 15.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.91%
15.27%
PSEC
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию