Сравнение PSEC с KO
PSEC (Prospect Capital Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. PSEC operates in Asset Management (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PSEC returned -0.06%/yr vs 9.11%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.06% против 9.11% соответственно.
PSEC
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -0.06%
KO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам PSEC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -5.36% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
KO The Coca-Cola Company | 13.43% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PSEC and KO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2004 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between PSEC and KO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PSEC:
-$0.28
KO:
$3.18
PSEC:
5.09
KO:
6.89
PSEC:
$151.90M
KO:
$49.28B
PSEC:
-$59.07M
KO:
$30.43B
PSEC:
-$94.23M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. KO — Ранг доходности на риск
PSEC
KO
Сравнение PSEC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.77 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.48 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.88 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.64 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и KO
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -68.23% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -7.89% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -16.26% | -34.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -17.27% | -39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -36.99% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -3.86% | -50.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -16.09% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 4.00% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и KO
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 4.16% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 11.79% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 15.86% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 16.00% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.16% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и KO
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности KO в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.45% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSEC и KO
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PSEC and KO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (15.55%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор