Сравнение PSEC с KO
PSEC (Prospect Capital Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. PSEC operates in Asset Management (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PSEC returned -0.53%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.53% против 9.78% соответственно.
PSEC
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -17.23%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- -0.53%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам PSEC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -0.90% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PSEC and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between PSEC and KO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSEC:
$1.17B
KO:
$365.37B
PSEC:
-$0.31
KO:
$3.18
PSEC:
4.67
KO:
7.43
PSEC:
$151.90M
KO:
$49.28B
PSEC:
-$59.07M
KO:
$30.43B
PSEC:
-$94.23M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. KO — Ранг доходности на риск
PSEC
KO
Сравнение PSEC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.33 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.27 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEC и KO
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -68.23% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -7.87% | -19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -16.26% | -34.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -17.27% | -39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -36.99% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | 0.00% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -16.07% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 3.60% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и KO
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.61% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.39% | 13.62% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 17.60% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 16.36% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 18.32% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и KO
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.32% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSEC и KO
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PSEC and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (8.37%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор