PortfoliosLab logo
Сравнение PSEC с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSEC и KO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSEC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.89%
513.85%
PSEC
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.81

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.94

KO:

1.96

Коэф-т Омега

PSEC:

0.85

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.54

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.67

KO:

3.16

Индекс Язвы

PSEC:

13.97%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.85%

KO:

16.39%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

PSEC:

-40.08%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.64B

KO:

$309.47B

EPS

PSEC:

-$0.21

KO:

$2.46

Коэффициент PEG

PSEC:

1.59

KO:

2.75

Коэффициент P/S

PSEC:

2.07

KO:

6.58

Коэффициент P/B

PSEC:

0.48

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$372.02M

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$313.39M

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$114.40M

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.43% против 9.35% соответственно.


PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.42%

10 лет

3.43%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.42%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSEC: -0.81
KO: 1.35
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSEC: -0.94
KO: 1.96
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSEC: 0.85
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSEC: -0.54
KO: 1.43
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSEC: -1.67
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
1.35
PSEC
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и KO

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности KO в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и KO

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-2.69%
PSEC
KO

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и KO

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.91%
7.62%
PSEC
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию