Сравнение PSCT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.14% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и VOO
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PSCT vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSCT
VOO
Сравнение PSCT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.55 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 7.31 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и VOO
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и VOO
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -33.99% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -11.98% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -24.52% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.99% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.55% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.72% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.55% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и VOO
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.34% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 9.47% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 18.11% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 16.82% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 17.99% | +8.45% |