Сравнение PSCT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или VOO.
Основные характеристики
| PSCT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 23.36% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.07 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.77% | 12.34% |
| Макс. просадка | -40.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCT и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и VOO
С начала года, PSCT показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и VOO
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и VOO
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% | 0.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и VOO
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и VOO
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.