PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с RZV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с RZV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).

PSCC и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		5.14%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям RZV по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.40% соответственно.

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%

RZV

1 день
0.08%
1 месяц
-4.23%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.87%
1 год
28.47%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с SPYRZV с VOO

Сравнение комиссий PSCC и RZV

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.

RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Доходность на риск

PSCC vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCRZVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.11

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.68

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.65

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

5.69

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа RZV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCRZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.11

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Корреляция

Корреляция между PSCC и RZV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и RZV

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности RZV в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.51%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и RZV

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и RZV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCCRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-77.11%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-16.95%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-29.81%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-60.42%

+26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-8.55%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-13.70%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

4.93%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и RZV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCCRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.24%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.38%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

25.79%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

24.54%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

27.12%

-7.83%