PortfoliosLab logo
Сравнение PSA с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSA и MPW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSA и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
777.87%
126.60%
PSA
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.64

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

PSA:

1.04

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

PSA:

1.12

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.49

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

PSA:

1.37

MPW:

1.22

Индекс Язвы

PSA:

11.20%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

PSA:

23.90%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

PSA:

-19.44%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$51.54B

MPW:

$3.29B

EPS

PSA:

$10.63

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

PSA:

11.45

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

PSA:

9.66

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$3.54B

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.60B

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$2.60B

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 8.37% против -2.53% соответственно.


PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

21.26%

1 год

28.47%

5 лет

-12.65%

10 лет

-2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSA: 0.64
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSA: 1.04
MPW: 1.15
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSA: 1.12
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSA: 0.49
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSA: 1.37
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.46
PSA
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и MPW

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MPW в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок PSA и MPW

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-69.51%
PSA
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и MPW

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 10.73%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
15.27%
PSA
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию