Сравнение PSA.TO с XHB.TO
PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD. PSA.TO is actively managed, while XHB.TO is passively managed. Over the past 10 years, PSA.TO returned 2.27%/yr vs 3.74%/yr for XHB.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for XHB.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSA.TO и XHB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у XHB.TO с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям XHB.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.74% соответственно.
PSA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.27%
XHB.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение доходности по годам PSA.TO и XHB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 1.17% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.08% |
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 1.85% | 5.34% | 8.02% | 10.06% | -9.67% | 0.02% | 8.71% | 8.59% | 0.59% | 4.49% |
Correlation
The correlation between PSA.TO and XHB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA.TO vs. XHB.TO — Ранг доходности на риск
PSA.TO
XHB.TO
Сравнение PSA.TO c XHB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA.TO | XHB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.76 | 1.31 | +4.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.87 | 2.30 | +113.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 353.52 | 7.69 | +345.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA.TO и XHB.TO
Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XHB.TO в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и XHB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA.TO | XHB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -26.50% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.42% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -2.91% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -13.94% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.04% | -26.50% | +26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.07% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.72% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA.TO и XHB.TO
Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA.TO | XHB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.93% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 2.71% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 3.30% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 5.55% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 11.02% | -10.77% |
Сравнение комиссий PSA.TO и XHB.TO
PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XHB.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA.TO и XHB.TO
Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XHB.TO в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.30% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.56% | 4.48% | 4.36% | 4.23% | 4.24% | 3.51% | 3.53% | 3.81% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
PSA.TO and XHB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
PSA.TO is categorized as Money Market, while XHB.TO is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.17% for PSA.TO and 0.50% for XHB.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и XHB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор