Сравнение PSA.TO с GLCC.TO
PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, PSA.TO returned 2.26%/yr vs 14.49%/yr for GLCC.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSA.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям GLCC.TO по среднегодовой доходности: 2.26% против 14.49% соответственно.
PSA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 2.26%
GLCC.TO
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам PSA.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.97% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.08% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.80% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.38% | 15.00% | 38.71% | -0.38% | 7.32% |
Correlation
The correlation between PSA.TO and GLCC.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
PSA.TO
GLCC.TO
Сравнение PSA.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.02 | 1.25 | +4.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 117.26 | 1.76 | +115.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 364.58 | 4.97 | +359.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -81.37% | +81.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -33.03% | +33.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -33.03% | +33.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -37.60% | +37.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.04% | -44.83% | +44.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.47% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -53.14% | +53.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 11.69% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA.TO и GLCC.TO
Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 17.94% | -17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 36.32% | -36.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 43.70% | -43.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 32.48% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 32.22% | -31.97% |
Сравнение комиссий PSA.TO и GLCC.TO
PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA.TO и GLCC.TO
Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
PSA.TO and GLCC.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
PSA.TO is categorized as Money Market, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.17% for PSA.TO and 0.79% for GLCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор