Сравнение PRWCX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -2.88% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -0.35% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 11.44% против 8.26% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.44%
VTHRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VTHRX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
PRWCX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
PRWCX
VTHRX
Сравнение PRWCX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.15 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.15 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 9.20 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VTHRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VTHRX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности VTHRX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.19% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.05% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VTHRX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -49.57% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -6.56% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -22.75% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -24.86% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -4.22% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.23% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.70% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VTHRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.99% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 6.22% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 10.21% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 10.32% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 11.24% | +1.74% |