PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWCX с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRWCX returned 11.22%/yr vs 12.25%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRWCX charges 0.68%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.25% соответственно.

PRWCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.22%

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWCX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.48%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between PRWCX and VDIGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1992 г.

0.81

The correlation between PRWCX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

PRWCX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.78

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.20

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.86

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

3.32

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.78

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.62

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VDIGX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWCXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-45.23%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-9.09%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-10.23%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-16.18%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-32.98%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.54%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.65%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.36%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VDIGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWCXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

7.57%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

10.07%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

13.86%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

15.70%

-2.96%

Сравнение комиссий PRWCX и VDIGX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VDIGX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.36%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PRWCX and VDIGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.20%) compared to PRWCX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PRWCX dropped -41.77% vs VDIGX's -45.23%.

PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWCX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор