PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRWCX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWCX и VDIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRWCX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции VDIGX немного впереди с 11.54%.


PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий PRWCX и VDIGX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


Доходность на риск

PRWCX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRWCXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.19

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.39

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.40

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

1.57

+8.12

PRWCX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRWCXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.19

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.30

Корреляция

Корреляция между PRWCX и VDIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VDIGX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VDIGX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VDIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRWCXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-45.23%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-9.57%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-16.18%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-32.98%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-7.10%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.67%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.45%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VDIGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRWCXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.19%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.66%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

14.50%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.85%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

15.69%

-2.71%