PortfoliosLab logo
Сравнение PRWCX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWCX и FGRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,265.15%
3,800.27%
PRWCX
FGRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWCX:

0.79

FGRIX:

0.59

Коэф-т Сортино

PRWCX:

1.20

FGRIX:

0.93

Коэф-т Омега

PRWCX:

1.17

FGRIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRWCX:

0.94

FGRIX:

0.63

Коэф-т Мартина

PRWCX:

4.21

FGRIX:

2.71

Индекс Язвы

PRWCX:

2.10%

FGRIX:

3.80%

Дневная вол-ть

PRWCX:

11.24%

FGRIX:

17.52%

Макс. просадка

PRWCX:

-41.77%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

PRWCX:

-4.27%

FGRIX:

-8.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.68% соответственно.


PRWCX

С начала года

-0.81%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.24%

5 лет

11.71%

10 лет

10.05%

FGRIX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-3.56%

1 год

9.00%

5 лет

17.46%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWCX и FGRIX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
График комиссии FGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRIX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWCX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWCX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWCX: 0.79
FGRIX: 0.59
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWCX: 1.20
FGRIX: 0.93
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWCX: 1.17
FGRIX: 1.14
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWCX: 0.94
FGRIX: 0.63
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWCX: 4.21
FGRIX: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.59
PRWCX
FGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и FGRIX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности FGRIX в 6.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
10.46%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
6.98%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и FGRIX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-8.09%
PRWCX
FGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и FGRIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 8.15%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
12.93%
PRWCX
FGRIX