Сравнение PRWCX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.81% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и FGRIX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
PRWCX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
PRWCX
FGRIX
Сравнение PRWCX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.84 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.84 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 8.41 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и FGRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и FGRIX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности FGRIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и FGRIX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -67.10% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -11.96% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -19.26% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -35.62% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.95% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.16% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.61% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и FGRIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.73% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.64% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.49% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 15.58% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.48% | -4.50% |