PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUK.L с VMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUK.L с VMID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) and VMID.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) are both Europe Equities funds tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, from Amundi and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUK.L returned 0.76%/yr vs 3.36%/yr for VMID.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRUK.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VMID.L.

Доходность

Сравнение доходности PRUK.L и VMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRUK.L торгуется в GBp, в то время как VMID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRUK.L показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VMID.L с доходностью 5.14%.

PRUK.L

1 день
1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.91%
3 года*
8.92%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

VMID.L

1 день
0.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.14%
6 месяцев
7.30%
1 год
14.06%
3 года*
10.30%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUK.L и VMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		2.88%13.57%5.85%7.37%-22.76%12.69%22.98%
VMID.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		5.14%12.87%7.42%8.16%-17.36%16.04%20.29%

Correlation

The correlation between PRUK.L and VMID.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between PRUK.L and VMID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRUK.L и VMID.L

Секторы
PRUK.L
VMID.L

Промышленность

22.2%
19.9%

Финансовые услуги

19.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
13.3%

Недвижимость

8.0%
9.4%

Сырьевые материалы

7.3%
6.6%

Технологии

7.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.1%

Коммунальные услуги

3.4%
3.0%

Энергетика

2.9%
2.5%

Здравоохранение

2.9%
4.4%

Промышленность

PRUK.L
22.2%
VMID.L
19.9%

Финансовые услуги

PRUK.L
19.9%
VMID.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

PRUK.L
13.2%
VMID.L
13.3%

Недвижимость

PRUK.L
8.0%
VMID.L
9.4%

Сырьевые материалы

PRUK.L
7.3%
VMID.L
6.6%

Технологии

PRUK.L
7.0%
VMID.L
9.4%

Коммуникационные услуги

PRUK.L
6.8%
VMID.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

PRUK.L
6.4%
VMID.L
6.1%

Коммунальные услуги

PRUK.L
3.4%
VMID.L
3.0%

Энергетика

PRUK.L
2.9%
VMID.L
2.5%

Здравоохранение

PRUK.L
2.9%
VMID.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с PRUK.L:
PRUK.L с EDIV.LPRUK.L с MVED.LPRUK.L с VUKE.DEPRUK.L с IWQU.LPRUK.L с MIVO.LPRUK.L с FEUZ.LPRUK.L с CS1.L
Часто сравнивают с VMID.L:
VMID.L с VUKE.LVMID.L с VMIG.LVMID.L с MIDD.LVMID.L с VUKG.LVMID.L с JGGI.LVMID.L с PSH.ASVMID.L с SMH

Доходность на риск

PRUK.L vs. VMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUK.L
Ранг доходности на риск PRUK.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUK.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMID.L
Ранг доходности на риск VMID.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMID.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMID.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMID.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMID.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMID.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUK.L c VMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUK.LVMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.13

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.70

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.21

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

4.35

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUK.L vs. VMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUK.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VMID.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUK.L и VMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUK.LVMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.13

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PRUK.L и VMID.L

Максимальная просадка PRUK.L за все время составила -36.10%, что меньше максимальной просадки VMID.L в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUK.L и VMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUK.LVMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.10%

-41.85%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.55%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-15.97%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-29.51%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-0.83%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-7.80%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUK.L и VMID.L

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PRUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUK.LVMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.80%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.23%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.41%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.18%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.53%

+0.92%

Сравнение комиссий PRUK.L и VMID.L

PRUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMID.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUK.L и VMID.L

Дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VMID.L в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		3.60%3.70%3.63%3.43%3.50%1.73%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMID.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		3.65%3.90%3.30%3.41%3.30%2.55%2.08%2.82%3.59%3.19%3.08%3.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRUK.L and VMID.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VMID.L.

Both ETFs track FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for PRUK.L and 0.10% for VMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUK.L и VMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор