Сравнение PRUK.L с JRDZ.L
PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, PRUK.L returned 9.91% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PRUK.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUK.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUK.L показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUK.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | -0.71% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between PRUK.L and JRDZ.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUK.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
PRUK.L
JRDZ.L
Сравнение PRUK.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUK.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.16 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 32.94 | -32.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 83.74 | -81.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 6.59 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 7.14 | -6.76 |
Просадки
Сравнение просадок PRUK.L и JRDZ.L
Максимальная просадка PRUK.L за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUK.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.10% | -4.00% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -4.00% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.05% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -1.05% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUK.L и JRDZ.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PRUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.56% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 20.18% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.37% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.37% | -5.92% |
Сравнение комиссий PRUK.L и JRDZ.L
PRUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUK.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PRUK.L and JRDZ.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PRUK.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUK.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор