PortfoliosLab logo
Сравнение VBMPX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и PRRIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.99%
48.04%
VBMPX
PRRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.26

PRRIX:

1.48

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.89

PRRIX:

2.14

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.23

PRRIX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.49

PRRIX:

0.70

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.20

PRRIX:

4.68

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

PRRIX:

1.64%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

PRRIX:

5.18%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

PRRIX:

-19.32%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.35%

PRRIX:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.44% соответственно.


VBMPX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

1.59%

1 год

7.02%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.40%

PRRIX

С начала года

3.40%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.00%

5 лет

1.89%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и PRRIX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.


График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и PRRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.26
PRRIX: 1.48
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.89
PRRIX: 2.14
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.23
PRRIX: 1.28
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.49
PRRIX: 0.70
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBMPX: 3.20
PRRIX: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.48
VBMPX
PRRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и PRRIX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PRRIX в 3.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.39%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.54%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и PRRIX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-3.59%
VBMPX
PRRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и PRRIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 2.02%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
2.86%
VBMPX
PRRIX