PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMPX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и PRRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.57%
48.99%
VBMPX
PRRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.18

PRRIX:

1.50

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.77

PRRIX:

2.23

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.21

PRRIX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.45

PRRIX:

0.65

Коэф-т Мартина

VBMPX:

2.99

PRRIX:

4.50

Индекс Язвы

VBMPX:

2.07%

PRRIX:

1.57%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.25%

PRRIX:

4.70%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

PRRIX:

-19.32%

Текущая просадка

VBMPX:

-6.29%

PRRIX:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.41% соответственно.


VBMPX

С начала года

3.28%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.97%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.43%

PRRIX

С начала года

4.07%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.74%

5 лет

2.25%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и PRRIX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.


PRRIX
PIMCO Real Return Fund
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и PRRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBMPX: 1.18
PRRIX: 1.50
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 1.77
PRRIX: 2.23
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VBMPX: 1.21
PRRIX: 1.28
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VBMPX: 0.45
PRRIX: 0.65
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBMPX: 2.99
PRRIX: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.50
VBMPX
PRRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и PRRIX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности PRRIX в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.35%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
2.88%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и PRRIX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
-2.97%
VBMPX
PRRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и PRRIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.26%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26%
1.47%
VBMPX
PRRIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab