Сравнение VBMPX с PRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или PRRIX.
Основные характеристики
| VBMPX | PRRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 3.05% |
| Дох-ть за 1 год | 7.50% | 6.63% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | -1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | 2.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.35% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 6.20 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.10% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 5.17% |
| Макс. просадка | -18.99% | -19.24% |
| Текущая просадка | -9.27% | -5.95% |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и PRRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и PRRIX
С начала года, VBMPX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и PRRIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и PRRIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PRRIX в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 2.94% | 3.25% | 9.17% | 5.12% | 2.60% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 1.08% | 3.92% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и PRRIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и PRRIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с PIMCO Real Return Fund (PRRIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.