PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNYX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNYX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

PRNYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 авг. 1986 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNYX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNYX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNYX
T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund		0.43%6.11%2.22%8.08%-11.19%1.65%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRNYX показывает доходность 0.43%, а FHMIX немного ниже – 0.42%.

PRNYX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.87%
1 год
7.17%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.25%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с PRNYX:
PRNYX с VNYUXPRNYX с FXIEXPRNYX с ATOIXPRNYX с MIYPRNYX с PREIXPRNYX с PRNHXPRNYX с DFSMX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий PRNYX и FHMIX

PRNYX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

PRNYX
T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

PRNYX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNYX
Ранг доходности на риск PRNYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNYX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNYX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNYXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.93

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

8.93

-7.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.98

-2.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

13.55

-12.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

49.68

-44.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNYX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNYX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNYX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNYXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.93

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.32

-0.26

Корреляция

Корреляция между PRNYX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNYX и FHMIX

Дивидендная доходность PRNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNYX
T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund		6.58%6.19%3.22%3.33%2.15%2.46%2.86%2.90%3.24%3.19%3.34%3.43%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNYX и FHMIX

Максимальная просадка PRNYX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNYX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNYXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-0.50%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-0.20%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.10%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.07%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.05%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNYX и FHMIX

T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PRNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNYXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.10%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

0.63%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

0.96%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

0.78%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

0.78%

+3.40%