PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMYX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMYX с SSFNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRMYX (Putnam RetirementReady Maturity Fund) and SSFNX (State Street Target Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRMYX returned 3.39%/yr vs 5.84%/yr for SSFNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRMYX charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for SSFNX.

Доходность

Сравнение доходности PRMYX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMYX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции PRMYX уступали акциям SSFNX по среднегодовой доходности: 3.39% против 5.84% соответственно.

PRMYX

1 день
0.23%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.79%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.90%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.39%

SSFNX

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.69%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMYX и SSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMYX
Putnam RetirementReady Maturity Fund		2.79%8.38%6.31%9.82%-4.22%0.02%1.29%8.54%-5.19%5.10%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		5.40%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%

Correlation

The correlation between PRMYX and SSFNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between PRMYX and SSFNX shifts across timeframes, from 0.80 (10 years) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady Maturity Fund

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с PRMYX:
PRMYX с FRBEXPRMYX с IRSOXPRMYX с PNOPXPRMYX с FIKFXPRMYX с FNSDXPRMYX с LTFIXPRMYX с POGAX
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с TCLTXSSFNX с FHFAXSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с SPYSSFNX с GMFZX

Доходность на риск

PRMYX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMYX
Ранг доходности на риск PRMYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMYX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMYXSSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.86

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.20

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.56

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

16.20

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMYX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMYX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа SSFNX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMYX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMYXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.86

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PRMYX и SSFNX

Максимальная просадка PRMYX за все время составила -9.74%, что меньше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMYX и SSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMYXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.74%

-16.62%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.52%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-5.40%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-16.62%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.74%

-16.62%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.17%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.52%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.77%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMYX и SSFNX

Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX) имеют волатильность 1.42% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMYXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

3.52%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.39%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

6.58%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

6.56%

-2.10%

Сравнение комиссий PRMYX и SSFNX

PRMYX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMYX и SSFNX

Дивидендная доходность PRMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SSFNX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMYX
Putnam RetirementReady Maturity Fund		3.65%3.30%3.15%3.62%7.46%2.47%2.17%2.97%1.73%0.55%1.53%3.90%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.61%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRMYX and SSFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRMYX has higher volatility (1.42%) compared to SSFNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, PRMYX dropped -9.74% vs SSFNX's -16.62%.

SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMYX и SSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор