Сравнение PRMYX с FRQAX
PRMYX (Putnam RetirementReady Maturity Fund) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRMYX returned 3.39%/yr vs 4.65%/yr for FRQAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRMYX charges 0.13%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.
Доходность
Сравнение доходности PRMYX и FRQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMYX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у FRQAX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции PRMYX уступали акциям FRQAX по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.65% соответственно.
PRMYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.39%
FRQAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам PRMYX и FRQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMYX Putnam RetirementReady Maturity Fund | 2.79% | 8.38% | 6.31% | 9.82% | -4.22% | 0.02% | 1.29% | 8.54% | -5.19% | 5.10% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 3.78% | 9.54% | 4.21% | 8.24% | -12.60% | 3.56% | 9.32% | 12.33% | -3.06% | 10.34% |
Correlation
The correlation between PRMYX and FRQAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between PRMYX and FRQAX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMYX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск
PRMYX
FRQAX
Сравнение PRMYX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMYX | FRQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.75 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 11.69 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMYX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PRMYX и FRQAX
Максимальная просадка PRMYX за все время составила -9.74%, что меньше максимальной просадки FRQAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMYX и FRQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMYX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.74% | -38.22% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -3.46% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -5.27% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -17.24% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.74% | -17.24% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -4.57% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.81% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMYX и FRQAX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PRMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMYX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.66% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 3.42% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.16% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.56% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.33% | -0.87% |
Сравнение комиссий PRMYX и FRQAX
PRMYX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMYX и FRQAX
Дивидендная доходность PRMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FRQAX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 2.82% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
PRMYX Putnam RetirementReady Maturity Fund | 3.65% | 3.30% | 3.15% | 3.62% | 7.46% | 2.47% | 2.17% | 2.97% | 1.73% | 0.55% | 1.53% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRMYX and FRQAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRQAX has higher volatility (1.66%) compared to PRMYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, PRMYX dropped -9.74% vs FRQAX's -38.22%.
FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMYX и FRQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор