Сравнение PRMW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primo Water Corporation (PRMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRMW или VOO.
Основные характеристики
| PRMW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 68.33% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 71.79% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.55% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.70% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.70% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.72 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.24% | 12.34% |
| Макс. просадка | -58.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRMW и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRMW и VOO
С начала года, PRMW показывает доходность 68.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PRMW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.70% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRMW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Water Corporation (PRMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMW и VOO
Дивидендная доходность PRMW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMW Primo Water Corporation | 4.83% | 2.13% | 1.80% | 1.36% | 1.53% | 1.75% | 1.72% | 1.44% | 2.11% | 2.18% | 3.32% | 2.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRMW и VOO
Максимальная просадка PRMW за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRMW и VOO
Primo Water Corporation (PRMW) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PRMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.