PortfoliosLab logo
Сравнение PRMW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRMW и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности PRMW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primo Water Corporation (PRMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.85%
9.88%
PRMW
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам


PRMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

2.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

13.45%

1 год

22.13%

5 лет

14.38%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Primo Water Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRMW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRMW
Ранг риск-скорректированной доходности PRMW, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRMW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Water Corporation (PRMW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRMW, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.711.98
Коэффициент Сортино PRMW, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.242.65
Коэффициент Омега PRMW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.811.36
Коэффициент Кальмара PRMW, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.552.98
Коэффициент Мартина PRMW, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0011.7812.44
PRMW
VOO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.71
1.98
PRMW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMW и VOO

PRMW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRMW
Primo Water Corporation
4.50%4.50%2.13%1.80%1.36%1.53%1.75%1.72%1.44%2.11%2.18%3.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.20%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRMW и VOO


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.55%
0
PRMW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRMW и VOO

Текущая волатильность для Primo Water Corporation (PRMW) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что PRMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.13%
PRMW
VOO

Пользовательские портфели с PRMW или VOO


VOO
SCHD
EXPN.L
ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 451

Последние обсуждения