PortfoliosLab logo
Сравнение PRMW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRMW и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRMW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primo Water Corporation (PRMW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.99%
488.43%
PRMW
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам


PRMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRMW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRMW
Ранг риск-скорректированной доходности PRMW, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRMW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Water Corporation (PRMW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRMW, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRMW: 1.85
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино PRMW, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRMW: 2.88
SPY: 0.94
Коэффициент Омега PRMW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRMW: 1.50
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара PRMW, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRMW: 3.07
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина PRMW, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRMW: 4.31
SPY: 2.48


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
0.57
PRMW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMW и SPY

PRMW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRMW
Primo Water Corporation
4.13%4.50%2.13%1.80%1.36%1.53%1.75%1.72%1.44%2.11%2.18%3.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRMW и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-9.29%
PRMW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PRMW и SPY

Текущая волатильность для Primo Water Corporation (PRMW) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что PRMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.00%
PRMW
SPY