Сравнение PRMW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primo Water Corporation (PRMW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRMW или SPY.
Основные характеристики
| PRMW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.90% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 40.72% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.73% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.61% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 11.63% |
| Макс. просадка | -98.16% | -55.19% |
| Current Drawdown | -29.70% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между PRMW и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRMW и SPY
С начала года, PRMW показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции PRMW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRMW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Water Corporation (PRMW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMW и SPY
Дивидендная доходность PRMW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMW Primo Water Corporation | 1.66% | 2.13% | 1.80% | 1.36% | 1.53% | 1.75% | 1.72% | 1.44% | 2.11% | 2.18% | 3.40% | 2.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRMW и SPY
Максимальная просадка PRMW за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRMW и SPY
Primo Water Corporation (PRMW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PRMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.