Сравнение PRMW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primo Water Corporation (PRMW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRMW или SPY.
Основные характеристики
| PRMW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.22% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 80.10% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 13.59% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.88% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.39% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 21.67 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.81% | 12.27% |
| Макс. просадка | -58.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.79% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRMW и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRMW и SPY
С начала года, PRMW показывает доходность 77.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции PRMW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRMW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Water Corporation (PRMW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMW и SPY
Дивидендная доходность PRMW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMW Primo Water Corporation | 4.55% | 2.06% | 1.75% | 1.32% | 1.48% | 1.70% | 1.67% | 1.39% | 2.06% | 2.11% | 3.30% | 2.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRMW и SPY
Максимальная просадка PRMW за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRMW и SPY
Primo Water Corporation (PRMW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PRMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.