PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRMTX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.97%
13.98%
PRMTX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.73% соответственно.


PRMTX

С начала года

39.05%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

19.98%

1 год

34.00%

5 лет (среднегодовая)

6.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


PRMTXVTI
Коэф-т Шарпа2.022.69
Коэф-т Сортино2.513.58
Коэф-т Омега1.381.49
Коэф-т Кальмара0.743.92
Коэф-т Мартина10.9717.17
Индекс Язвы3.10%1.96%
Дневная вол-ть16.86%12.51%
Макс. просадка-75.22%-55.45%
Текущая просадка-23.07%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRMTX и VTI

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRMTX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRMTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.69
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.513.58
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.49
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.743.92
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9717.17
PRMTX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.69
PRMTX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и VTI

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и VTI

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.07%
-0.35%
PRMTX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и VTI

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.17% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
4.20%
PRMTX
VTI