Сравнение PRMTX с VTI
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.98%/yr vs 14.66%/yr for VTI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRMTX имеют среднегодовую доходность 14.98%, а акции VTI немного отстают с 14.66%.
PRMTX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 14.98%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам PRMTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 0.66% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between PRMTX and VTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.85 |
The correlation between PRMTX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PRMTX
VTI
Сравнение PRMTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.48 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 10.85 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и VTI
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -55.45% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -8.92% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -19.30% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -25.36% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -35.00% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -0.73% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.00% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.03% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и VTI
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.38% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.13% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.82% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.51% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.28% | +2.66% |
Сравнение комиссий PRMTX и VTI
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и VTI
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.06%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.06% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and VTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (6.30%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор