Сравнение PRMTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -7.10% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.08% против 13.69% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 18.08%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMTX и VTI
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PRMTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PRMTX
VTI
Сравнение PRMTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.52 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.54 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 7.30 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRMTX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и VTI
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 54.27% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и VTI
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -55.45% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.30% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -25.36% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -35.00% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -5.54% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.08% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.60% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и VTI
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.48% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 9.75% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 19.02% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 17.41% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.29% | +5.24% |