PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIZ.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIZ.L с CS1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIZ.L returned 11.17%/yr vs 20.76%/yr for CS1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIZ.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 13.19%.

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

CS1.L

1 день
0.56%
1 месяц
6.47%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.97%
1 год
47.56%
3 года*
33.09%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и CS1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		13.19%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%4.25%

Correlation

The correlation between PRIZ.L and CS1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.79

The correlation between PRIZ.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIZ.L и CS1.L

Секторы
PRIZ.L
CS1.L

Финансовые услуги

24.8%
40.7%

Промышленность

19.8%
15.9%

Технологии

17.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.0%

Коммунальные услуги

6.4%
18.1%

Здравоохранение

5.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.4%

Энергетика

3.9%
2.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Недвижимость

0.7%
3.3%

Финансовые услуги

PRIZ.L
24.8%
CS1.L
40.7%

Промышленность

PRIZ.L
19.8%
CS1.L
15.9%

Технологии

PRIZ.L
17.2%
CS1.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

PRIZ.L
8.6%
CS1.L
11.0%

Коммунальные услуги

PRIZ.L
6.4%
CS1.L
18.1%

Здравоохранение

PRIZ.L
5.8%
CS1.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

PRIZ.L
4.9%
CS1.L
0.3%

Коммуникационные услуги

PRIZ.L
4.3%
CS1.L
2.4%

Энергетика

PRIZ.L
3.9%
CS1.L
2.6%

Сырьевые материалы

PRIZ.L
3.6%
CS1.L
1.5%

Недвижимость

PRIZ.L
0.7%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с PRUK.L

Доходность на риск

PRIZ.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIZ.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.93

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.83

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.58

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

15.54

-7.58

PRIZ.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и CS1.L

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIZ.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-57.96%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.34%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-12.64%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-17.57%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.38%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-17.28%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и CS1.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) составляет 3.46%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIZ.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.92%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.63%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.25%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.78%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.32%

-0.45%

Сравнение комиссий PRIZ.L и CS1.L

PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и CS1.L

Дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

PRIZ.L and CS1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for PRIZ.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIZ.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор