Сравнение PRIR.L с GBPG.L
PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRIR.L returned 2.43%/yr vs 3.68%/yr for GBPG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRIR.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIR.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIR.L торгуется в GBp, в то время как GBPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIR.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 3.08%.
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
GBPG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIR.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -3.57% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.08% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 90.38% | -1.08% |
Correlation
The correlation between PRIR.L and GBPG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIR.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
PRIR.L
GBPG.L
Сравнение PRIR.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIR.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.44 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIR.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.47 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PRIR.L и GBPG.L
Максимальная просадка PRIR.L за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -7.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIR.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIR.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -7.18% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -3.16% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -3.30% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -1.70% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -1.69% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.17% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIR.L и GBPG.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PRIR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIR.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.51% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 5.31% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 5.83% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 35.50% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 35.50% | -24.82% |
Сравнение комиссий PRIR.L и GBPG.L
PRIR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIR.L и GBPG.L
Дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GBPG.L в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRIR.L and GBPG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for GBPG.L.
PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Amundi and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for PRIR.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIR.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор