Сравнение PRIR.L с EU13.L
PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIR.L returned -2.07%/yr vs 0.72%/yr for EU13.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PRIR.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIR.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIR.L торгуется в GBp, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIR.L показывает доходность -0.78%, а EU13.L немного выше – -0.75%.
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
EU13.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам PRIR.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -10.41% | 10.86% | 3.33% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.75% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -2.00% |
Correlation
The correlation between PRIR.L and EU13.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, PRIR.L and EU13.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIR.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
PRIR.L
EU13.L
Сравнение PRIR.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIR.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.31 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.82 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIR.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PRIR.L и EU13.L
Максимальная просадка PRIR.L за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIR.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIR.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -13.87% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -2.62% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -3.13% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -6.61% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -5.01% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -7.19% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.22% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIR.L и EU13.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PRIR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIR.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.14% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 2.86% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 4.14% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 5.31% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 7.11% | +3.57% |
Сравнение комиссий PRIR.L и EU13.L
PRIR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIR.L и EU13.L
Дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности EU13.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIR.L and EU13.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PRIR.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIR.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор