Сравнение PRIR.L с BNKE.L
PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - PRIR.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIR.L returned -2.07%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PRIR.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIR.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIR.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIR.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIR.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -10.41% | 10.86% | -3.73% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PRIR.L and BNKE.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between PRIR.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PRIR.L и BNKE.L
Секторы
PRIR.L
BNKE.L
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PRIR.L
BNKE.L
Промышленность
PRIR.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
PRIR.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Энергетика
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Здравоохранение
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Недвижимость
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Технологии
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
PRIR.L
-
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIR.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
PRIR.L
BNKE.L
Сравнение PRIR.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIR.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.70 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 8.72 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIR.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.93 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.15 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.75 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PRIR.L и BNKE.L
Максимальная просадка PRIR.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIR.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIR.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -48.52% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -16.66% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.40% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -34.21% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -1.62% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -10.40% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.17% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIR.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) составляет 1.81%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PRIR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIR.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 6.10% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 18.62% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 23.28% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 25.45% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 29.62% | -18.94% |
Сравнение комиссий PRIR.L и BNKE.L
PRIR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIR.L и BNKE.L
Дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRIR.L and BNKE.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
PRIR.L is categorized as European Government Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.05% for PRIR.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIR.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор