Сравнение PRILX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
PRILX управляется Parnassus. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PRILX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRILX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.19% соответственно.
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и VTHRX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
PRILX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
PRILX
VTHRX
Сравнение PRILX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRILX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.46 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.09 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.05 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 8.88 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRILX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.46 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRILX и VTHRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и VTHRX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и VTHRX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRILX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -49.57% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -7.25% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -22.75% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -24.86% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -4.88% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.23% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.67% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и VTHRX
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRILX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.07% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 6.19% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 10.19% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 10.33% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 11.24% | +5.97% |