PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRILX с VTHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - PRILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PRILX returned 13.86%/yr vs 8.92%/yr for VTHRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRILX charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 13.86% против 8.92% соответственно.

PRILX

1 день
0.10%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.25%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.86%

VTHRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.71%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRILX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		6.81%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		8.06%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between PRILX and VTHRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between PRILX and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

PRILX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.48

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.53

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.04

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

13.35

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.48

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VTHRX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRILXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-49.57%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-6.56%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-9.64%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-22.75%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-24.86%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.19%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.49%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VTHRX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRILXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.60%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

6.53%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

8.07%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

10.37%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

11.26%

+5.99%

Сравнение комиссий PRILX и VTHRX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VTHRX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности VTHRX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		17.90%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.73%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

PRILX and VTHRX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRILX has higher volatility (3.03%) compared to VTHRX (2.60%). In terms of maximum drawdown, PRILX dropped -42.00% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRILX и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор