PortfoliosLab logo
Сравнение PRIDX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRIDX и VBR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.34%
470.59%
PRIDX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.29

VBR:

0.02

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.50

VBR:

0.19

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.07

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.11

VBR:

0.02

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.77

VBR:

0.07

Индекс Язвы

PRIDX:

6.06%

VBR:

7.37%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.10%

VBR:

21.26%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

PRIDX:

-35.87%

VBR:

-16.21%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.13% против 7.41% соответственно.


PRIDX

С начала года

4.47%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-1.00%

1 год

4.23%

5 лет

1.83%

10 лет

2.13%

VBR

С начала года

-8.63%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-9.53%

1 год

0.79%

5 лет

14.03%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIDX и VBR

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.29
VBR: 0.02
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRIDX: 0.50
VBR: 0.19
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.07
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.11
VBR: 0.02
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRIDX: 0.77
VBR: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.02
PRIDX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и VBR

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
2.25%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и VBR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.87%
-16.21%
PRIDX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и VBR

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
14.05%
PRIDX
VBR