PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIDX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с VBR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или VBR.

Корреляция

Корреляция между PRIDX и VBR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.29

VBR:

0.20

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.53

VBR:

0.40

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.07

VBR:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.12

VBR:

0.15

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.82

VBR:

0.45

Индекс Язвы

PRIDX:

6.12%

VBR:

8.01%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.05%

VBR:

21.59%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

PRIDX:

-32.36%

VBR:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.40% против 8.02% соответственно.

PRIDX

С начала года

10.19%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

8.13%

1 год

4.66%

3 года

5.50%

5 лет

1.90%

10 лет

2.40%

VBR

С начала года

-1.62%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

-5.52%

1 год

4.18%

3 года

9.32%

5 лет

16.54%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий PRIDX и VBR

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и VBR

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VBR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		2.13%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и VBR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и VBR

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...