Сравнение PRIDX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.14% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и VBR
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
PRIDX vs. VBR — Ранг доходности на риск
PRIDX
VBR
Сравнение PRIDX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.43 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.62 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и VBR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и VBR
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и VBR
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -61.98% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -14.18% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -24.19% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -45.28% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -5.75% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -8.32% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и VBR
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.40% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.29% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 20.64% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.85% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.73% | -5.20% |