Сравнение PRI с COST
PRI (Primerica, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PRI operates in Insurance - Life (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRI returned 19.57%/yr vs 21.98%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.57% против 21.98% соответственно.
PRI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 19.57%
COST
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам PRI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 10.80% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.37% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PRI and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between PRI and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRI:
$23.92
COST:
$26.51
PRI:
11.86
COST:
36.13
PRI:
0.42
COST:
2.82
PRI:
2.74
COST:
1.09
PRI:
$3.34B
COST:
$293.59B
PRI:
$1.37B
COST:
$11.12B
PRI:
$785.68M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. COST — Ранг доходности на риск
PRI
COST
Сравнение PRI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.28 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.61 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRI и COST
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -53.39% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -14.93% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -20.74% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -31.40% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -31.40% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -12.49% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -13.36% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 6.90% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и COST
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.38% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 14.49% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 18.93% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 22.73% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 21.97% | +8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и COST
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PRI Primerica, Inc. | 1.58% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и COST
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRI has higher volatility (7.36%) compared to COST (6.38%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs COST's -53.39%.
PRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор