PortfoliosLab logo
Сравнение PRI с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRI и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
2,173.13%
PRI
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.86

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

PRI:

1.26

COST:

2.19

Коэф-т Омега

PRI:

1.18

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.09

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

PRI:

3.56

COST:

6.27

Индекс Язвы

PRI:

6.01%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

PRI:

24.99%

COST:

22.11%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

PRI:

-13.90%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$8.72B

COST:

$432.80B

EPS

PRI:

$21.50

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

PRI:

12.26

COST:

56.81

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

COST:

5.81

Коэффициент P/S

PRI:

2.77

COST:

1.64

Коэффициент P/B

PRI:

3.86

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$444.86M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.15% против 23.10% соответственно.


PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-4.48%

1 год

21.30%

5 лет

23.94%

10 лет

20.15%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

35.89%

5 лет

27.96%

10 лет

23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
COST: 1.63
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
COST: 2.19
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
COST: 2.08
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
1.63
PRI
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и COST

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.
1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PRI и COST

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-9.26%
PRI
COST

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и COST

Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
10.35%
PRI
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию