Сравнение PRHSX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHSX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | -6.24% | 33.71% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHSX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции PRHSX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.68% соответственно.
PRHSX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 11.84%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHSX и VDC
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
PRHSX vs. VDC — Ранг доходности на риск
PRHSX
VDC
Сравнение PRHSX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHSX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.54 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.49 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 1.21 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHSX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRHSX и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и VDC
Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 25.66% | 24.06% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и VDC
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHSX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -34.24% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.28% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.61% | -16.55% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -25.31% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -7.87% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.71% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.76% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и VDC
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHSX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.84% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 8.98% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 13.67% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 12.98% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 14.58% | +5.10% |