PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
8.46%
PRHSX
VDC

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 2.34% против 8.60% соответственно.


PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

VDC

С начала года

17.40%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

8.46%

1 год

21.96%

5 лет (среднегодовая)

9.86%

10 лет (среднегодовая)

8.60%

Основные характеристики


PRHSXVDC
Коэф-т Шарпа0.632.22
Коэф-т Сортино0.903.21
Коэф-т Омега1.121.38
Коэф-т Кальмара0.332.80
Коэф-т Мартина2.8314.32
Индекс Язвы3.28%1.53%
Дневная вол-ть14.74%9.90%
Макс. просадка-47.79%-34.24%
Текущая просадка-19.39%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и VDC

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRHSX и VDC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.632.22
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.903.21
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.38
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.332.80
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.8314.32
PRHSX
VDC

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.22
PRHSX
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и VDC

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.50%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и VDC

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
0
PRHSX
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и VDC

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.13%
PRHSX
VDC