Сравнение PRHSX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHSX или VDC.
Основные характеристики
| PRHSX | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 19.97% | 22.52% |
| Дох-ть за 3 года | -4.53% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 14.78 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 14.33% | 9.92% |
| Макс. просадка | -47.79% | -34.24% |
| Текущая просадка | -15.02% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между PRHSX и VDC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и VDC
С начала года, PRHSX показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 3.10% против 8.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHSX и VDC
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRHSX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и VDC
PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.55% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и VDC
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и VDC
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.