Сравнение PRGSX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -2.95% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.63% против 28.39% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 14.63%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и SOXX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
PRGSX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
PRGSX
SOXX
Сравнение PRGSX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.03 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.63 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.44 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 16.46 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.03 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и SOXX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 9.89% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и SOXX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -70.21% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -18.27% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -45.75% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -45.75% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.95% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -20.10% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.92% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и SOXX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 8.77%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 12.83% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 26.41% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 40.12% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 35.48% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 32.98% | -13.34% |