PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGSX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGSX с SOXX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGSX или SOXX.

Корреляция

Корреляция между PRGSX и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

0.06

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.27

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.04

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

0.07

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

PRGSX:

0.28

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

PRGSX:

7.26%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.60%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PRGSX:

-14.73%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.15% против 22.14% соответственно.

PRGSX

С начала года

3.83%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-1.31%

1 год

1.09%

5 лет

7.27%

10 лет

9.15%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.97%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.01%

5 лет

22.62%

10 лет

22.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGSX и SOXX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и SOXX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SOXX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.07%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и SOXX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и SOXX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 4.61%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...