PortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGSX и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
387.44%
826.67%
PRGSX
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.04

SOXX:

-0.25

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.09

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.01

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.03

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-0.12

SOXX:

-0.63

Индекс Язвы

PRGSX:

6.89%

SOXX:

17.47%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.61%

SOXX:

43.47%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PRGSX:

-20.20%

SOXX:

-30.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.28%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.55% против 20.58% соответственно.


PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

SOXX

С начала года

-14.28%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-19.46%

1 год

-14.39%

5 лет

18.95%

10 лет

20.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGSX и SOXX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: -0.04
SOXX: -0.25
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.09
SOXX: -0.07
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.01
SOXX: 0.99
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.03
SOXX: -0.26
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRGSX: -0.12
SOXX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.25
PRGSX
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и SOXX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и SOXX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-30.15%
PRGSX
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и SOXX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 14.06%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
25.93%
PRGSX
SOXX