PortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGSX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.22%
278.89%
PRGSX
NASDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGSX:

-0.04

NASDX:

0.10

Коэф-т Сортино

PRGSX:

0.09

NASDX:

0.32

Коэф-т Омега

PRGSX:

1.01

NASDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRGSX:

-0.03

NASDX:

0.10

Коэф-т Мартина

PRGSX:

-0.12

NASDX:

0.33

Индекс Язвы

PRGSX:

6.89%

NASDX:

8.03%

Дневная вол-ть

PRGSX:

21.61%

NASDX:

26.31%

Макс. просадка

PRGSX:

-66.74%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

PRGSX:

-20.20%

NASDX:

-14.97%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции PRGSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.85% соответственно.


PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

NASDX

С начала года

-7.47%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-11.74%

1 год

1.51%

5 лет

12.31%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGSX и NASDX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.


График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
График комиссии NASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NASDX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGSX и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGSX: -0.04
NASDX: 0.10
Коэффициент Сортино PRGSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGSX: 0.09
NASDX: 0.32
Коэффициент Омега PRGSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGSX: 1.01
NASDX: 1.05
Коэффициент Кальмара PRGSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGSX: -0.03
NASDX: 0.10
Коэффициент Мартина PRGSX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRGSX: -0.12
NASDX: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.10
PRGSX
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и NASDX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NASDX в 0.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.35%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и NASDX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -66.74%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-14.97%
PRGSX
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и NASDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 14.06%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
16.82%
PRGSX
NASDX