PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGS с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRGS и CDNS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRGS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,830.44%
6,661.12%
PRGS
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.30

CDNS:

-0.66

Коэф-т Сортино

PRGS:

0.77

CDNS:

-0.77

Коэф-т Омега

PRGS:

1.10

CDNS:

0.90

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.36

CDNS:

-0.87

Коэф-т Мартина

PRGS:

0.98

CDNS:

-1.78

Индекс Язвы

PRGS:

9.75%

CDNS:

14.03%

Дневная вол-ть

PRGS:

31.46%

CDNS:

37.83%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

PRGS:

-19.63%

CDNS:

-28.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.42B

CDNS:

$63.88B

EPS

PRGS:

$1.27

CDNS:

$3.86

Цена/прибыль

PRGS:

44.23

CDNS:

60.33

PEG коэффициент

PRGS:

2.23

CDNS:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -13.78%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 9.54% против 28.78% соответственно.


PRGS

С начала года

-13.78%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-15.27%

1 год

10.72%

5 лет

13.09%

10 лет

9.54%

CDNS

С начала года

-22.49%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-24.01%

5 лет

29.58%

10 лет

28.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PRGS: 0.30
CDNS: -0.66
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 0.77
CDNS: -0.77
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.10
CDNS: 0.90
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PRGS: 0.36
CDNS: -0.87
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PRGS: 0.98
CDNS: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.66
PRGS
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и CDNS

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation
0.62%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и CDNS

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.63%
-28.67%
PRGS
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и CDNS

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
12.42%
PRGS
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab