PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRG.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRG.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRG.DE (The Procter & Gamble Company) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRG.DE returned 7.71%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRG.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Procter & Gamble Company (PRG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRG.DE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции PRG.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.95% соответственно.

PRG.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-13.75%
3 года*
-1.93%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.71%

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRG.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRG.DE
The Procter & Gamble Company		-0.74%-22.39%25.85%-5.81%0.57%31.47%2.33%43.38%7.56%-2.49%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Correlation

The correlation between PRG.DE and SXR8.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.40

The correlation between PRG.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PRG.DE:
PRG.DE с BTC-USDPRG.DE с ALV.DEPRG.DE с BEI.DEPRG.DE с IUSQ.DEPRG.DE с NSRGYPRG.DE с CCC3.DEPRG.DE с ADB.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

PRG.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG.DE
Ранг доходности на риск PRG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRG.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PRG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRG.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.21

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
3.00

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.58

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.71

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRG.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRG.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRG.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.21

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.96

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PRG.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка PRG.DE за все время составила -50.76%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRG.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.76%

-33.78%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-7.13%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.15%

-23.32%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-23.32%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-33.78%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-0.45%

-26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-5.17%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

2.01%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PRG.DE и SXR8.DE

The Procter & Gamble Company (PRG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRG.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

2.65%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

7.57%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

11.56%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

15.16%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

16.09%

+2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность PRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRG.DE
The Procter & Gamble Company		2.60%2.59%1.94%2.25%2.07%1.70%2.11%2.03%2.50%2.86%2.71%2.87%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRG.DE and SXR8.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRG.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор