Сравнение PRG.DE с IUSQ.DE
PRG.DE (The Procter & Gamble Company) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, PRG.DE returned 7.71%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRG.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRG.DE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции PRG.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.38% соответственно.
PRG.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.71%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам PRG.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG.DE The Procter & Gamble Company | -0.74% | -22.39% | 25.85% | -5.81% | 0.57% | 31.47% | 2.33% | 43.38% | 7.56% | -2.49% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between PRG.DE and IUSQ.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between PRG.DE and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRG.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
PRG.DE
IUSQ.DE
Сравнение PRG.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PRG.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRG.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.08 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 16.69 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRG.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.31 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PRG.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка PRG.DE за все время составила -50.76%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRG.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.76% | -33.60% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -6.48% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.15% | -21.25% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -21.25% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -33.60% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -0.55% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -4.19% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 1.59% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRG.DE и IUSQ.DE
The Procter & Gamble Company (PRG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRG.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.03% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 8.26% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 11.47% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 13.94% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.02% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRG.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность PRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRG.DE The Procter & Gamble Company | 2.60% | 2.59% | 1.94% | 2.25% | 2.07% | 1.70% | 2.11% | 2.03% | 2.50% | 2.86% | 2.71% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
PRG.DE and IUSQ.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRG.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор