PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFIX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFIX с STLG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

PRFIX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFIX или STLG.

Корреляция

Корреляция между PRFIX и STLG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRFIX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFIX:

-0.23

STLG:

0.75

Коэф-т Сортино

PRFIX:

-0.20

STLG:

1.23

Коэф-т Омега

PRFIX:

0.95

STLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRFIX:

-0.12

STLG:

0.89

Коэф-т Мартина

PRFIX:

-1.06

STLG:

2.97

Индекс Язвы

PRFIX:

1.76%

STLG:

7.09%

Дневная вол-ть

PRFIX:

8.30%

STLG:

26.96%

Макс. просадка

PRFIX:

-21.14%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

PRFIX:

-15.14%

STLG:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRFIX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 2.25%.

PRFIX

С начала года

-5.18%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-5.40%

1 год

-2.67%

5 лет

-2.64%

10 лет

0.50%

STLG

С начала года

2.25%

1 месяц

16.29%

6 месяцев

3.72%

1 год

18.24%

5 лет

20.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFIX и STLG

PRFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFIX и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFIX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFIX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFIX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFIX и STLG

Дивидендная доходность PRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности STLG в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFIX
Parnassus Fixed Income Fund		3.78%3.76%2.96%2.30%2.42%2.13%2.31%2.71%2.33%2.56%2.05%3.02%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.29%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFIX и STLG

Максимальная просадка PRFIX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFIX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFIX и STLG

Текущая волатильность для Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) составляет 7.09%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что PRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...