Сравнение PRFDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 0.85% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.10% против 14.14% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.10%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и VOO
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRFDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRFDX
VOO
Сравнение PRFDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.31 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и VOO
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.80% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и VOO
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -33.99% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.98% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -24.52% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -33.99% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.55% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.34% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.47% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.11% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.82% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.99% | -0.11% |