PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с FDGRX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и FDGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
712.67%
4,829.29%
PRFDX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.01

FDGRX:

0.14

Коэф-т Сортино

PRFDX:

0.10

FDGRX:

0.38

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.02

FDGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.01

FDGRX:

0.13

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.02

FDGRX:

0.36

Индекс Язвы

PRFDX:

6.90%

FDGRX:

11.02%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.10%

FDGRX:

27.88%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

PRFDX:

-11.81%

FDGRX:

-19.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 2.72% против 10.68% соответственно.

PRFDX

С начала года

0.47%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-7.40%

1 год

-0.74%

5 лет

9.78%

10 лет

2.72%

FDGRX

С начала года

-9.27%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-11.72%

1 год

2.64%

5 лет

11.18%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и FDGRX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.01
FDGRX: 0.14
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: 0.10
FDGRX: 0.38
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 1.02
FDGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.01
FDGRX: 0.13
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRFDX: -0.02
FDGRX: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.14
PRFDX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и FDGRX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.03%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и FDGRX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.81%
-19.68%
PRFDX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и FDGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 11.84%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.84%
16.83%
PRFDX
FDGRX