Сравнение PRFDX с FDGRX

С начала года, PRFDX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 3.05% против 11.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.