PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
12.56%
PRFDX
FDGRX

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 34.77%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.10% соответственно.


PRFDX

С начала года

18.59%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

9.10%

1 год

26.54%

5 лет (среднегодовая)

10.62%

10 лет (среднегодовая)

9.07%

FDGRX

С начала года

34.77%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

12.56%

1 год

37.53%

5 лет (среднегодовая)

15.39%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


PRFDXFDGRX
Коэф-т Шарпа2.541.94
Коэф-т Сортино3.562.55
Коэф-т Омега1.461.35
Коэф-т Кальмара5.171.33
Коэф-т Мартина17.289.68
Индекс Язвы1.54%3.88%
Дневная вол-ть10.47%19.35%
Макс. просадка-58.12%-71.50%
Текущая просадка0.00%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и FDGRX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRFDX и FDGRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.541.94
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.55
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.35
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.171.33
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.289.68
PRFDX
FDGRX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.94
PRFDX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и FDGRX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.83%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%7.12%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и FDGRX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.58%
PRFDX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и FDGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
5.56%
PRFDX
FDGRX