Сравнение PRFDX с FDGRX

С начала года, PRFDX показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -21.44%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 2.12% против 9.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 8.52%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.