PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFDXFDGRX
Дох-ть с нач. г.14.76%34.62%
Дох-ть за 1 год26.55%43.33%
Дох-ть за 3 года7.12%0.23%
Дох-ть за 5 лет9.89%16.01%
Дох-ть за 10 лет8.82%13.34%
Коэф-т Шарпа2.432.31
Коэф-т Сортино3.422.97
Коэф-т Омега1.441.41
Коэф-т Кальмара2.811.43
Коэф-т Мартина16.5311.54
Индекс Язвы1.54%3.86%
Дневная вол-ть10.45%19.34%
Макс. просадка-58.12%-71.50%
Текущая просадка-1.75%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRFDX и FDGRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и FDGRX

С начала года, PRFDX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 34.62%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
17.24%
PRFDX
FDGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и FDGRX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 16.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.83
FDGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.54

Сравнение коэффициента Шарпа PRFDX и FDGRX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.31
PRFDX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и FDGRX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.89%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%7.12%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и FDGRX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-0.51%
PRFDX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и FDGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 2.54%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
5.03%
PRFDX
FDGRX