PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		0.85%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.10% против 20.34% соответственно.

PRFDX

1 день
1.86%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.85%
6 месяцев
5.90%
1 год
12.56%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.10%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий PRFDX и FDGRX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.31

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.88

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.12

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.42

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRFDX и FDGRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и FDGRX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.80%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и FDGRX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-71.62%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.07%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-40.25%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-40.25%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.69%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-15.97%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.74%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и FDGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

8.21%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

15.30%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

24.68%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

23.97%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

23.33%

-5.45%