Сравнение PRF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PRF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или PFF.
Корреляция
Корреляция между PRF и PFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PFF
Основные характеристики
PRF:
-0.17
PFF:
-0.24
PRF:
-0.12
PFF:
-0.27
PRF:
0.98
PFF:
0.97
PRF:
-0.17
PFF:
-0.19
PRF:
-0.83
PFF:
-0.79
PRF:
2.85%
PFF:
2.65%
PRF:
14.09%
PFF:
8.72%
PRF:
-60.35%
PFF:
-65.55%
PRF:
-14.06%
PFF:
-9.34%
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 9.36% против 2.58% соответственно.
PRF
-9.04%
-10.68%
-9.23%
-1.32%
17.92%
9.36%
PFF
-4.86%
-5.60%
-8.41%
-2.34%
5.33%
2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PFF
PRF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRF и PFF
PRF
PFF
Сравнение PRF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PFF
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности PFF в 6.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 2.04% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.81% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PFF
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PFF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.