Сравнение PRF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PRF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или PFF.
Корреляция
Корреляция между PRF и PFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PFF
Основные характеристики
PRF:
1.85
PFF:
0.84
PRF:
2.59
PFF:
1.22
PRF:
1.34
PFF:
1.15
PRF:
3.19
PFF:
0.62
PRF:
9.06
PFF:
3.13
PRF:
2.27%
PFF:
2.22%
PRF:
11.14%
PFF:
8.33%
PRF:
-60.35%
PFF:
-65.55%
PRF:
-0.94%
PFF:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 10.82% против 3.39% соответственно.
PRF
4.83%
2.77%
8.86%
18.27%
12.63%
10.82%
PFF
1.70%
0.84%
2.75%
6.09%
1.88%
3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PFF
PRF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRF и PFF
PRF
PFF
Сравнение PRF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PFF
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PFF в 6.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.24% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PFF
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PFF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеют волатильность 2.41% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.