Сравнение PRF с PFF
PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while PFF is a Preferred Stock fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.75%/yr vs 3.03%/yr for PFF. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRF charges 0.34%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 13.75% против 3.03% соответственно.
PRF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.75%
- Всё время*
- 10.75%
PFF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $93.14M | $84.03M | $92.87M | |
| $14.15M | $15.87M | $21.40M |
Сравнение доходности по годам PRF и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 19.74% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.26% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Correlation
The correlation between PRF and PFF is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between PRF and PFF shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRF vs. PFF — Ранг доходности на риск
PRF
PFF
Сравнение PRF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRF | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.09 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 0.74 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 1.89 | +19.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRF и PFF
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -65.55% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -5.28% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -10.63% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -21.05% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -34.10% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.75% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.74% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.06% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PFF
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.53% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 5.94% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 7.35% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 10.42% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 12.70% | +4.90% |
Сравнение комиссий PRF и PFF
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PFF
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PFF в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.39% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.33% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
PRF and PFF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRF has higher volatility (2.84%) compared to PFF (2.53%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs PFF's -65.55%.
On 10-year performance, PRF leads with 13.75% vs 3.03% for PFF. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.75% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.
PFF has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.33% for PRF.
PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while PFF is Preferred Stock. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.46% for PFF.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRF и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор