Сравнение PRF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PRF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или PFF.
Основные характеристики
| PRF | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.72% | 11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 34.17% | 19.14% |
| Дох-ть за 3 года | 9.55% | 0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.83% | 3.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.12% | 3.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 6.11 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 13.47 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 8.06% |
| Макс. просадка | -60.35% | -65.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между PRF и PFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PFF
С начала года, PRF показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 11.12% против 3.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PFF
PRF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PFF
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PFF в 6.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.66% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.09% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PFF
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PFF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.