Сравнение PRF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PRF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 12.62% против 3.24% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PFF
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PRF vs. PFF — Ранг доходности на риск
PRF
PFF
Сравнение PRF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.56 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.82 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.80 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 2.28 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.56 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRF и PFF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PFF
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PFF в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PFF
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -65.55% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -5.28% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -21.05% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -34.10% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.65% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -5.81% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.84% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PFF
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.59% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 5.10% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 8.32% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 10.26% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 12.63% | +5.06% |