PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.55%
7.68%
PRF
PFF

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 10.90% против 3.67% соответственно.


PRF

С начала года

21.29%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

12.55%

1 год

29.30%

5 лет (среднегодовая)

13.67%

10 лет (среднегодовая)

10.90%

PFF

С начала года

10.17%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

7.67%

1 год

16.15%

5 лет (среднегодовая)

2.93%

10 лет (среднегодовая)

3.67%

Основные характеристики


PRFPFF
Коэф-т Шарпа2.721.93
Коэф-т Сортино3.762.70
Коэф-т Омега1.501.35
Коэф-т Кальмара5.081.00
Коэф-т Мартина17.7510.37
Индекс Язвы1.68%1.50%
Дневная вол-ть10.99%8.07%
Макс. просадка-60.35%-65.55%
Текущая просадка-0.35%-2.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и PFF

PRF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRF и PFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.721.93
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.762.70
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.35
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.081.00
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.7510.37
PRF
PFF

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
1.93
PRF
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и PFF

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PFF в 6.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.16%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок PRF и PFF

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-2.10%
PRF
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и PFF

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
2.57%
PRF
PFF