PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRESTIGE.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRESTIGE.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. PRESTIGE.NS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRESTIGE.NS returned 22.85%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRESTIGE.NS показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции PRESTIGE.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 22.85% против 17.64% соответственно.

PRESTIGE.NS

1 день
4.68%
1 месяц
1.83%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-15.32%
3 года*
34.39%
5 лет*
36.73%
10 лет*
22.85%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRESTIGE.NS
Prestige Estates Projects Limited		-13.01%-5.75%43.83%154.94%-2.04%79.04%-20.65%54.64%-30.52%87.99%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%29.21%

Correlation

The correlation between PRESTIGE.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2010 г.

0.21

The correlation between PRESTIGE.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prestige Estates Projects Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с PRESTIGE.NS:
PRESTIGE.NS с ^NIFTY200PRESTIGE.NS с SHRIRAMFIN.NSPRESTIGE.NS с PAYTM.NSPRESTIGE.NS с BPCL.NSPRESTIGE.NS с VEDL.NSPRESTIGE.NS с M&M.NSPRESTIGE.NS с MAZDOCK.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

PRESTIGE.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRESTIGE.NS
Ранг доходности на риск PRESTIGE.NS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESTIGE.NS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESTIGE.NS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESTIGE.NS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESTIGE.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESTIGE.NS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRESTIGE.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRESTIGE.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.04

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.60

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.70

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.87

-5.80

PRESTIGE.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRESTIGE.NS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка PRESTIGE.NS за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRESTIGE.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-79.13%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-13.37%

-24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.40%

-42.31%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.40%

-42.31%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-42.31%

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.41%

-17.39%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.16%

-14.20%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

4.67%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PRESTIGE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRESTIGE.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

5.73%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

17.66%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

21.92%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.79%

23.93%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.78%

25.33%

+19.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность PRESTIGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
PRESTIGE.NS
Prestige Estates Projects Limited		0.13%0.11%0.11%0.13%0.32%0.32%0.56%0.44%0.55%0.38%0.71%0.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prestige Estates Projects Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRESTIGE.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRESTIGE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор