Сравнение PREF.TO с SPLT.TO
PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) and SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PREF.TO returned 6.32% vs 5.81% for SPLT.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PREF.TO и SPLT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREF.TO показывает доходность 3.38%, а SPLT.TO немного выше – 3.44%.
PREF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREF.TO и SPLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 3.38% | 6.77% | 9.28% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.44% | 5.75% | 9.21% |
Correlation
The correlation between PREF.TO and SPLT.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between PREF.TO and SPLT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск
PREF.TO
SPLT.TO
Сравнение PREF.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREF.TO | SPLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 3.21 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.46 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREF.TO и SPLT.TO
Максимальная просадка PREF.TO за все время составила -6.24%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF.TO и SPLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.24% | -5.36% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.82% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.50% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.49% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF.TO и SPLT.TO
Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PREF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.00% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.21% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.44% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.63% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.63% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF.TO и SPLT.TO
Дивидендная доходность PREF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SPLT.TO в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 6.60% | 6.60% | 3.18% | 0.00% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.99% | 6.01% | 5.99% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PREF.TO and SPLT.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Quadravest and Brompton Funds.
Подберите оптимальное распределение для PREF.TO и SPLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор