Сравнение PREF.TO с FPR.TO
PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) and FPR.TO (CI Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PREF.TO returned 6.32% vs 16.06% for FPR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PREF.TO и FPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREF.TO показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у FPR.TO с доходностью 7.75%.
PREF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPR.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам PREF.TO и FPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 3.38% | 6.77% | 9.28% |
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 7.75% | 16.63% | 10.70% |
Correlation
The correlation between PREF.TO and FPR.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF.TO vs. FPR.TO — Ранг доходности на риск
PREF.TO
FPR.TO
Сравнение PREF.TO c FPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREF.TO | FPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.87 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 21.25 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREF.TO и FPR.TO
Максимальная просадка PREF.TO за все время составила -6.24%, что меньше максимальной просадки FPR.TO в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF.TO и FPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF.TO | FPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.24% | -36.12% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -2.75% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -4.91% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.76% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF.TO и FPR.TO
Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF.TO | FPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 4.49% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 7.18% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 8.25% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 10.35% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF.TO и FPR.TO
Дивидендная доходность PREF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FPR.TO в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 3.96% | 4.57% | 5.01% | 6.00% | 4.59% | 3.79% | 4.42% | 4.52% | 4.49% | 4.06% | 2.52% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 6.60% | 6.60% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PREF.TO and FPR.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Quadravest and CI.
Подберите оптимальное распределение для PREF.TO и FPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор