PortfoliosLab logo
Сравнение PRDMX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRDMX и VDIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.59%
351.16%
PRDMX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDMX:

0.13

VDIGX:

-0.46

Коэф-т Сортино

PRDMX:

0.36

VDIGX:

-0.48

Коэф-т Омега

PRDMX:

1.05

VDIGX:

0.92

Коэф-т Кальмара

PRDMX:

0.11

VDIGX:

-0.34

Коэф-т Мартина

PRDMX:

0.33

VDIGX:

-0.95

Индекс Язвы

PRDMX:

10.36%

VDIGX:

8.31%

Дневная вол-ть

PRDMX:

25.66%

VDIGX:

17.33%

Макс. просадка

PRDMX:

-59.84%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

PRDMX:

-21.10%

VDIGX:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDMX имеют среднегодовую доходность 6.16%, а акции VDIGX немного отстают с 5.91%.


PRDMX

С начала года

-4.43%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-8.00%

1 год

2.88%

5 лет

5.07%

10 лет

6.16%

VDIGX

С начала года

-5.24%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.88%

5 лет

6.05%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDMX и VDIGX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDMX: 0.79%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDMX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRDMX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRDMX: 0.13
VDIGX: -0.46
Коэффициент Сортино PRDMX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDMX: 0.36
VDIGX: -0.48
Коэффициент Омега PRDMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDMX: 1.05
VDIGX: 0.92
Коэффициент Кальмара PRDMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDMX: 0.11
VDIGX: -0.34
Коэффициент Мартина PRDMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRDMX: 0.33
VDIGX: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.46
PRDMX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и VDIGX

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и VDIGX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-18.01%
PRDMX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и VDIGX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
11.25%
PRDMX
VDIGX