Сравнение PRDMX с FMIMX

С начала года, PRDMX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 6.16% против 2.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.