PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCT с QQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PRCT и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

-0.25

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

PRCT:

0.17

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

PRCT:

1.02

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRCT:

-0.25

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

PRCT:

-0.52

QQQ:

2.59

Индекс Язвы

PRCT:

24.04%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

PRCT:

64.94%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PRCT:

-44.93%

QQQ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -31.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.61%.

PRCT

С начала года

-31.98%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-40.63%

1 год

-16.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.02%

5 лет

19.19%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCT
Ранг риск-скорректированной доходности PRCT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и QQQ

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и QQQ

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и QQQ

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...