PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		-19.39%-60.93%92.13%0.89%66.09%-40.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

PRCT

1 день
1.40%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-55.58%
3 года*
-3.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROCEPT BioRobotics Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PRCT:
PRCT с SGMTPRCT с TILPRCT с NVOPRCT с AGNCPRCT с PSECPRCT с AIPRCT с SOUN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PRCT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCT
Ранг доходности на риск PRCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

1.07

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

1.66

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.00

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

7.32

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.07

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.38

-0.54

Корреляция

Корреляция между PRCT и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и QQQ

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и QQQ

Максимальная просадка PRCT за все время составила -77.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.18%

-82.97%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.12%

-12.62%

-52.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.50%

-7.86%

-66.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.05%

-32.99%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.14%

3.44%

+37.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и QQQ

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

6.61%

+14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

12.82%

+31.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.80%

22.70%

+36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.82%

22.38%

+42.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.82%

22.25%

+42.57%