Сравнение PRCNX с FAOIX
PRCNX (T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PRCNX returned 7.57%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRCNX charges 0.88%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности PRCNX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCNX имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции FAOIX немного отстают с 7.40%.
PRCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.57%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам PRCNX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 4.49% | 27.91% | 1.64% | 16.90% | -10.61% | 5.19% | 4.39% | 24.53% | -10.69% | 19.41% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between PRCNX and FAOIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PRCNX and FAOIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCNX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
PRCNX
FAOIX
Сравнение PRCNX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCNX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.26 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.44 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCNX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.21 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PRCNX и FAOIX
Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCNX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -59.86% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -7.28% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -13.98% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -36.33% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -36.33% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.85% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -14.20% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCNX и FAOIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCNX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 3.99% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 9.16% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.73% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.69% | -1.52% |
Сравнение комиссий PRCNX и FAOIX
PRCNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCNX и FAOIX
Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.59%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 29.59% | 14.08% | 4.36% | 3.16% | 3.50% | 14.31% | 2.64% | 5.28% | 4.00% | 3.57% | 1.63% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
PRCNX and FAOIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAOIX has higher volatility (0.00%) compared to PRCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRCNX dropped -32.32% vs FAOIX's -59.86%.
PRCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCNX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор