Сравнение PRBLX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRBLX или SWTSX.
Основные характеристики
| PRBLX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 10.82% |
| Дох-ть за 1 год | 24.51% | 29.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 14.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.14% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 12.18% |
| Макс. просадка | -42.20% | -54.60% |
| Current Drawdown | -0.26% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между PRBLX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и SWTSX
С начала года, PRBLX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRBLX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции SWTSX немного впереди с 12.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBLX и SWTSX
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRBLX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и SWTSX
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SWTSX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 5.48% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% | 3.12% | 6.42% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.27% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и SWTSX
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и SWTSX
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 3.37% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.