Сравнение PRBLX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBLX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.54% соответственно.
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBLX и SWTSX
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
PRBLX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
PRBLX
SWTSX
Сравнение PRBLX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBLX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.49 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.50 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.18 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBLX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PRBLX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и SWTSX
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и SWTSX
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBLX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -54.60% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.42% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -25.40% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -35.01% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.20% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.63% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.59% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и SWTSX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 5.11%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBLX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.52% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.87% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 18.70% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.45% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.59% | -1.35% |