Сравнение PRAZ.DE с EXS2.DE
PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAZ.DE returned 10.92%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAZ.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAZ.DE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам PRAZ.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 26.38% | -4.68% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 0.72% |
Correlation
The correlation between PRAZ.DE and EXS2.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between PRAZ.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAZ.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
PRAZ.DE
EXS2.DE
Сравнение PRAZ.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAZ.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.40 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 0.80 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAZ.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PRAZ.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка PRAZ.DE за все время составила -29.52%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAZ.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAZ.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.52% | -84.49% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -16.12% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -17.93% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -34.97% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.81% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -39.46% | +33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 8.07% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAZ.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) составляет 4.69%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PRAZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAZ.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.29% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 14.25% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.83% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.80% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.47% | -0.31% |
Сравнение комиссий PRAZ.DE и EXS2.DE
PRAZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAZ.DE и EXS2.DE
Ни PRAZ.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAZ.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAZ.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAZ.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор