PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAP.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAP.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - PRAP.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PRAP.DE returned 5.54% vs 24.78% for WEBG.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRAP.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAP.DE показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAP.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.15%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between PRAP.DE and WEBG.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с OM3F.DEPRAP.DE с XDGE.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

PRAP.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAP.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAP.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.65

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.57

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

2.79

+1.09

PRAP.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAP.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAP.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAP.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAP.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-21.31%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-15.74%

+12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-0.87%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-5.85%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

8.88%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAP.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) составляет 1.49%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что PRAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAP.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.91%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.83%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

24.37%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

20.50%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

20.50%

-10.95%

Сравнение комиссий PRAP.DE и WEBG.DE

И PRAP.DE, и WEBG.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAP.DE и WEBG.DE

Ни PRAP.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%

Часто задаваемые вопросы

PRAP.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE and WEBG.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

PRAP.DE is categorized as Corporate Bonds, while WEBG.DE is Global Equities. PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAP.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор