PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAJ.DE с WTDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и WTDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%.


PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*

WTDX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
5.69%
С начала года
21.75%
6 месяцев
23.89%
1 год
54.14%
3 года*
29.85%
5 лет*
26.95%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и WTDX.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
21.75%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%-5.64%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and WTDX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.79

The correlation between PRAJ.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Japan UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAJ.DEWTDX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.61

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

22.15

-12.52

PRAJ.DE vs. WTDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа WTDX.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и WTDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAJ.DEWTDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.79

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и WTDX.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и WTDX.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRAJ.DEWTDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.64%

-34.50%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.09%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-23.63%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-23.63%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-7.95%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.42%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и WTDX.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 3.41%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRAJ.DEWTDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.75%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.17%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

19.25%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

19.43%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.00%

-2.12%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и WTDX.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и WTDX.DE

PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
1.20%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы


PRAJ.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.

PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.48% for WTDX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и WTDX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор