PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.98%/yr vs 4.25%/yr for SXR6.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SXR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 3.87%.

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%4.78%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and SXR6.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between PRAJ.DE and SXR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAJ.DESXR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.55

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.95

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.90

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

2.55

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAJ.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SXR6.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAJ.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.55

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и SXR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.64%

-27.35%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.40%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-16.29%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-21.32%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.85%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-7.15%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.01%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и SXR6.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.60%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.77%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.63%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.54%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.77%

+1.11%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и SXR6.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXR6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и SXR6.DE

Ни PRAJ.DE, ни SXR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAJ.DE and SXR6.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SXR6.DE.

PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.20% for SXR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и SXR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор