Сравнение PRAJ.DE с LYY4.DE
PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds from Amundi - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.98%/yr vs 9.48%/yr for LYY4.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и LYY4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, а LYY4.DE немного ниже – 15.21%.
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и LYY4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 2.78% |
Correlation
The correlation between PRAJ.DE and LYY4.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between PRAJ.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
LYY4.DE
Сравнение PRAJ.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAJ.DE | LYY4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.95 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.67 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и LYY4.DE
Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и LYY4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -54.07% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -9.61% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -15.82% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -19.34% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.17% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -14.30% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.93% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и LYY4.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.04% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.29% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.82% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.25% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.33% | +1.55% |
Сравнение комиссий PRAJ.DE и LYY4.DE
PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYY4.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и LYY4.DE
PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRAJ.DE and LYY4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.
PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while LYY4.DE tracks TOPIX®. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.45% for LYY4.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и LYY4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор