PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds from Amundi - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.98%/yr vs 9.88%/yr for JP40.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, а JP40.DE немного выше – 16.15%.

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.12%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and JP40.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between PRAJ.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAJ.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.41

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.03

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.04

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAJ.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAJ.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и JP40.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, примерно равная максимальной просадке JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.64%

-28.51%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.43%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-15.82%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-19.66%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.23%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.10%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.85%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и JP40.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.29%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.70%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.10%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.56%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.50%

+1.38%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и JP40.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и JP40.DE

Ни PRAJ.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRAJ.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор